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Stratégie quantitative Guru

 

Notre stratégie quantitative Guru offre une exposition aux actions des grandes capitalisations les plus liquides et est déclinée dans cinq régions : le monde, l'Europe, les États-Unis, l'Asie-Pacifique hors Japon et les marchés émergents.

Notre philosophie d’investissement s’inspire des convictions de longue date d’investisseurs renommés qui se sont distinguer pour leur succès récurrent en suivant des principes d’investissement de bon sens économique, tels Warren Buffet et Peter Lynch – d’où l’appellation Guru. Notre méthode de sélection de titres, entièrement systématique, avec une intervention humaine minimale, se focalise sur les fondamentaux des entreprises plutôt que sur la capitalisation boursière.

En plus de l’offre classique dans des OPCVM, nous pouvons définir des mandats sur mesure afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Philosophie et processus d’investissement

Nos stratégies Guru reviennent aux bases de l’investissement en suivant une approche quantitative pour investir dans des entreprises qui présentent des solides fondamentaux à long terme. Nous nous concentrons sur trois principaux facteurs qui influencent la performance des actions : la rentabilité, la valorisation et les perspectives de croissance. Ces stratégies investissent uniquement dans des actions de grande capitalisation très liquides, en accordant aucune attention à leur pondération dans des indices traditionnels pondérés par la capitalisation boursière.

Notre processus d’investissement applique d’abord un filtre de liquidité basé sur le volume de négociation moyen journalier (avec un minimum de 20 millions de dollars pour les marchés développés, 10 millions d’euros pour les actions européennes et 10 millions de dollars pour les marchés émergents). Sur la base des données officielles publiques, nous analysons puis classons systématiquement chaque action de l’univers d’investissement ainsi défini selon des critères de rentabilité (notamment le rendement des actifs économiques), de perspectives (révisions des bénéfices, dynamique de prix) et de valorisation (ratios cours/bénéfices par actions sur croissance annualisée des bénéfices, valeur d’entreprise / revenu opérationnel avant impôt, cours/trésorerie disponible).

Nous attribuons un poids équivalent aux scores obtenus pour chacun des trois facteurs. Sur la base du score final de chaque action, nous élaborons un portefeuille diversifié que nous remanions chaque mois à concurrence de 1/12e, et ce afin d’éviter des bouleversements majeurs si le portefeuille était rebalancé une fois par an. Nous allégeons l’exposition globale aux marchés actions lorsque la volatilité dépasse un niveau prédéfini.

Stratégie quantitative Guru – Actions mondiales

Notre stratégie quantitative Guru dédiée aux actions mondiales consiste en un portefeuille de très diversifié comptant en moyenne 250 actions internationales de grande capitalisation très liquides. Gérée activement, cette stratégie a pour objectif de surperformer l’indice MSCI All Country World Net Return à long terme sans contrainte de tracking error par rapport à l’indice de référence. Le taux de rotation annuel est inférieur à 100%.

Depuis juin 2018, le fonds a un historique de performance de 6 ans.

  • Stratégie quantitative d’actions mondiales largement diversifiée
  • Style de gestion inspiré de techniques éprouvées des gourous de l’investissement
  • Aucun lien avec les indices pondérés par les capitalisations boursières
  • Modèle quantitatif développé en interne qui sélectionne les entreprises à partir de trois facteurs fondamentaux
  • Intervention humaine minimale dans le processus d’investissement
  • Rééquilibrage régulier afin de réduire au minimum les risques liés à l’illiquidité et au market timing

Stratégie quantitative Guru – Actions européennes

Notre stratégie quantitative Guru dédiée aux actions européennes débouche sur un portefeuille très diversifié comptant en moyenne120 actions européennes de grande capitalisation très liquides. Gérée activement, cette stratégie a pour objectif de surperformer l’indice STOXX Europe 600 à long terme sans contrainte de tracking error par rapport à l’indice de référneceu benchmark. Le taux de rotation annuel est inférieur à 100%.

Depuis juin 2018, la stratégie a un historique de performance de 10 ans.

  • Stratégie quantitative d’actions européennes largement diversifiée
  • Style de gestion inspiré des techniques éprouvées des gourous de l’investissement
  • Aucun lien avec les indices pondérés par les capitalisations boursières
  • Modèle quantitatif développé en interne qui sélectionne les entreprises sur la base de trois facteurs fondamentaux
  • Intervention humaine minimale dans le processus d’investissement
  • Rééquilibrage régulier afin de réduire au minimum les risques liés à l’illiquidité et au market timing

Stratégie quantitative Guru – Actions américaines

Notre stratégie quantitative Guru dédiée aux actions américaines débouche sur un portefeuille très diversifié puisque il compte environ 180 actions européennes de grande capitalisation très liquides. Gérée activement, cette stratégie a pour objectif de surperformer l’indice S&P 500 à long terme sans aucune contrainte de tracking error par rapport au benchmark. Elle s’efforce aussi de maintenir le taux de rotation annuel sous les 100%.

Depuis juin 2018, la stratégie a un historique de performance de près de 8 ans.

  • Stratégie quantitative d’actions américaines largement diversifiée
  • Style de gestion inspiré des techniques efficaces utilisées par les gourous de l’investissement
  • Aucun lien avec les indices basés sur la capitalisation de marché
  • Notre modèle quantitatif développé en interne sélectionne les entreprises sur la base de ces trois facteurs fondamentaux
  • Intervention humaine minimale dans le processus d’investissement
  • Rééquilibrage régulier afin de réduire au minimum les risques liés à l’illiquidité et au market timing

Stratégie quantitative Guru – Actions des marchés émergents

Notre stratégie quantitative Guru dédiée aux actions émergentes débouche sur un portefeuille très diversifié puisque il compte environ 120 actions internationales de grande capitalisation très liquides cotées sur les marchés émergents. Gérée activement, cette stratégie a pour objectif de surperformer l’indice MSCI Emerging Market à long terme sans aucune contrainte de tracking error par rapport au benchmark. Elle s’efforce aussi de maintenir le taux de rotation annuel sous les 100%.

Depuis juin 2018, la stratégie a un historique de performance de 7 ans.

  • Stratégie quantitative axée sur les actions des marchés émergents
  • Style de gestion inspiré des techniques efficaces utilisées par les gourous de l’investissement
  • Aucun lien avec les indices basés sur la capitalisation de marché
  • Notre modèle quantitatif développé en interne sélectionne les entreprises sur la base de ces trois facteurs fondamentaux
  • Intervention humaine minimale dans le processus d’investissement
  • Rééquilibrage régulier afin de réduire au minimum les risques liés à l’illiquidité et au market timing

Stratégie quantitative Guru – Actions d’Asie-Pacifique hors Japon

Notre stratégie quantitative Guru dédiée aux actions d’Asie-Pacifique hors Japon débouche sur un portefeuille très diversifié puisque il compte environ 120 actions de grande capitalisation très liquides. Gérée activement, cette stratégie a pour objectif de surperformer l’indice MSCI Asia ex Japan à long terme sans aucune contrainte de tracking error par rapport au benchmark. Elle s’efforce aussi de maintenir le taux de rotation annuel sous les 100%.

Depuis juin 2018, la stratégie a un historique de performance de 8 ans.

  • Stratégie d’actions d’Asie-Pacifique hors Japon très diversifiée
  • Style de gestion inspiré des techniques efficaces utilisées par les gourous de l’investissement
  • Aucun lien avec les indices basés sur la capitalisation de marché
  • Notre modèle quantitatif développé en interne sélectionne les entreprises sur la base de ces trois facteurs fondamentaux
  • Intervention humaine minimale dans le processus d’investissement
  • Rééquilibrage régulier afin de réduire au minimum les risques liés à l’illiquidité et au market timing

La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.